基金简介
基金全称 |
富国沪深300增强证券投资基金 |
基金简称 |
富国量化沪深300 |
基金代码 |
100038 |
最高认购费率 |
1.00%(前端) |
基金类型 |
股票指数型 |
投资风格 |
传统开放式基金 |
发行日期 |
2009年11月11日 |
成立日期 |
2009年12月16日 |
成立规模 |
34.899亿份 |
资产规模 |
72.31亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 |
富国基金 |
基金托管人 |
工商银行 |
基金经理人 |
李笑薇 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
管理费率 |
1.00%(每年) |
托管费率 |
0.18%(每年) |
最高申购费率 |
1.20%(前端) |
最高赎回费率 |
0.50%(前端) |
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念
指数化投资分享中国经济长期增长之成果,增强型策略提高指数化投资之效率,量化增强方式实现增强型策略之目标。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。1、标的指数本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300 指数。沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A 股市场总体发展趋势。如果沪深300 指数被停止编制及发布,或沪深300 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准,并在中国证监会指定的媒体上公告。2、指数化投资为主,主动性投资为辅本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha 模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。(1)多因子alpha 模型
分红政策
1、基金收益分配比例按有关规定制定;2、本基金采用现金分红方式进行收益分配,一般不接受分红再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;7、每一基金单位享有同等分配权。
风险收益特征
本基金为保本基金,为投资者控制本金损失的风险,具有风险较低、收益适中的特点。